如何解决时间序列的滚动回归系数
我有以下时间序列:
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2018-10-01 2
2018-11-01 6
2018-12-01 2
2019-01-01 4
2019-02-01 8
2019-03-01 2
2019-04-01 6
2019-05-01 2
2019-06-01 9
2019-07-01 6
2019-08-01 7
2019-09-01 5
2019-10-01 7
2019-11-01 7
2019-12-01 4
2020-01-01 2
2020-02-01 14
2020-03-01 10
2020-04-01 13
2020-05-01 4
2020-06-01 3
2020-07-01 4
2020-08-01 2
我想添加最近12个月的其他列计算滚动系数(ax + b中的“ b”)。由于数据中可能存在明显的离群值,因此我想使用统计模型中的稳健回归。我尝试使用stats.RLM来执行此操作,但是找不到增加权重的方法以及如何在等式中将时间实现为X。
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