如何解决R中带有PortfolioAnalytics包的gmv_opt错误
retornos_categorias <- an xts object with 20 columns where each column is a return vector
assets <- colnames(retornos_categorias)
portfolio.init <- portfolio.spec(assets)
portfolio.init <- add.constraint(portfolio.init,type = "full_investment")
portfolio.minSD <- add.objective(portfolio = portfolio.init,type="risk",name="StdDev")
portfolio.minSD.opt <- optimize.portfolio(retornos_categorias,portfolio = portfolio.minSD,optimize_method = "ROI_old",trace = TRUE)
当我使用PortfolioAnalytics软件包中的optimize.portfolio时,出现此错误:
Error in gmv_opt(R = R,constraints = constraints,moments = moments,:
paste0("package:",plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin,.... is not TRUE
谢谢!
解决方法
您很可能会错过(即需要安装)软件包,例如ROI
或其中一个插件。但是,如果没有更完整的示例,就很难说出来。
对更新的响应:仍然不是可复制的示例。您不会显示数据,也不会加载/附加所需的软件包。这是一个可重现的示例,它可以在我的系统上运行。这里的“有效”表示它可以正常运行;我没有检查结果。
作为数据,我使用肯尼斯·法文网站上的数据集。尝试调试代码,找出plugin
的值;它应该是丢失包的名称。
library("NMOF")
library("PortfolioAnalytics")
library("xts")
R <- French(tempdir(),"17_Industry_Portfolios_CSV.zip")
R <- as.xts(R,as.Date(row.names(R)))
R <- window(R,start = as.Date("2000-01-01"))
retornos_categorias <- R
assets <- colnames(retornos_categorias)
portfolio.init <- portfolio.spec(assets)
portfolio.init <- add.constraint(portfolio.init,type = "full_investment")
portfolio.minSD <- add.objective(portfolio = portfolio.init,type = "risk",name = "StdDev")
portfolio.minSD.opt <- optimize.portfolio(retornos_categorias,portfolio = portfolio.minSD,optimize_method = "ROI_old",trace = TRUE)
函数sessionInfo
告诉您使用了哪个R和软件包版本。
> sessionInfo()
## R version 4.0.2 (2020-06-22)
## Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
## Running under: Ubuntu 20.04.1 LTS
##
## Matrix products: default
## BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-openmp/libblas.so.3
## LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-openmp/liblapack.so.3
##
## locale:
## [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8 LC_NUMERIC=C
## [3] LC_TIME=en_GB.UTF-8 LC_COLLATE=en_US.UTF-8
## [5] LC_MONETARY=en_GB.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
## [7] LC_PAPER=en_GB.UTF-8 LC_NAME=C
## [9] LC_ADDRESS=C LC_TELEPHONE=C
## [11] LC_MEASUREMENT=en_GB.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C
##
## attached base packages:
## [1] stats graphics grDevices utils datasets methods base
##
## other attached packages:
## [1] PortfolioAnalytics_1.1.0 PerformanceAnalytics_2.0.4
## [3] foreach_1.5.0 xts_0.12-0
## [5] zoo_1.8-8 NMOF_2.2-0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] datetimeutils_0.4-1 compiler_4.0.2 tools_4.0.2
## [4] parallel_4.0.2 codetools_0.2-16 grid_4.0.2
## [7] iterators_1.0.12 lattice_0.20-41 quadprog_1.5-8
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