如何解决如何在PurgedKFold中提取每折的火车行和测试行?
我正在使用称为PurgedKFold交叉验证(https://mlfinlab.readthedocs.io/en/latest/implementations/cross_validation.html#implementation)的概念。
我有一个带有open_datetime属性和一个close_datetime属性的数据帧,该属性具有当前操作的打开和关闭时间间隔。我有下一个代码片段:
cv = PurgedKFold(
n_splits=5,samples_info_sets=pd.Series(df['close_datetime'].values,index = df['open_datetime'].values),pct_embargo=0.2,)
该想法是为交叉验证过程生成5个不同的折叠。
现在,为了从折叠中进行迭代,我有下一个代码片段:
for a,(b,c) in enumerate(cv.split(X,y)):
...
a->折数 b和c是我不了解的元素。
我想将在每个折叠中选择的数据集的行提取为训练广告测试子集。我该怎么办?
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