如何解决将一致性数据框应用于动物园对象
我有一个由多个时间序列组成的动物园对象,如下所示:
indices <- seq.Date(as.Date('2000-01-01'),as.Date('2005-01-30'),by="year")
a <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
b <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
c <- zoo(rnorm(5),order.by=indices)
ts_origin <- merge(a,b,c)
我想将ts_origin中的每个动物园系列乘以数据框(看跌期权)中包含的比率 结果在另一个包含时间序列d,e,f的动物园对象(ts_final)中。换一种说法, 数据框是a,b,c和d,e,f之间的一致性文件,并且该比率将通过以下方式应用: ts_final $ d = ts_origin $ a * 10; ts_final $ e = ts_origin $ b * 100; ts_final $ f = ts_origin $ c * 1000。
df <- data.frame(original = c("a","b","c"),final = c("d","e","f"),ratio = c(10,100,1000))
indices <- seq.Date(as.Date('2000-01-01'),by="year")
d <- zoo(,order.by=indices)
e <- zoo(,order.by=indices)
f <- zoo(,order.by=indices)
ts_final <- merge(d,e,f)
不太确定什么是最佳方法。我尝试使用apply函数,但无法进行 它可以正常工作...任何帮助将不胜感激!
解决方法
这里是一线,最后一个名字是错误。
ts_final <- t(df$ratio * t(ts_origin))
ts_final
# a b c
#2000-01-01 -5.382213 -12.64773 -513.6408
#2001-01-01 -9.218280 -98.55123 -1826.6430
#2002-01-01 2.114663 -28.58910 290.8008
#2003-01-01 -3.576460 -23.47314 -166.5473
#2004-01-01 6.490508 -36.29317 -398.0389
#2005-01-01 -5.382213 -12.64773 -513.6408
现在分配最终名称。
colnames(ts_final) <- df$final
,
1)映射/合并
使用Map
遍历final
,original
和ratio
,执行需要产生动物园对象列表L
的产品。请注意,Map
从fun
之后的第一个参数获取名称。然后合并构成动物园对象ts_final
的列表组件。
fun <- function(f,o,r) ts_origin[,o] * r
L <- with(df,Map(fun,final,original,ratio))
ts_final <- do.call("merge",L)
使用结尾处“注释”中显示的输入的结果是该动物园对象:
> ts_final
d e f
2000-01-01 -5.6047565 46.09162 400.7715
2001-01-01 -2.3017749 -126.50612 110.6827
2002-01-01 15.5870831 -68.68529 -555.8411
2003-01-01 0.7050839 -44.56620 1786.9131
2004-01-01 1.2928774 122.40818 497.8505
2005-01-01 17.1506499 35.98138 -1966.6172
2)扫描
另一种方法是sweep
给出适当设置名称的比率,从而获得与(1)中相同的结果。
with(df,sweep(setNames(ts_origin[,original],final),2,ratio,"*"))
3)代表
设置名称并按比例重复乘以适当的比例,得出与(1)中相同的结果。
nr <- nrow(df)
with(df,setNames(ts_origin[,final) * rep(ratio,each = nr))
注意
我们可以像这样重复定义输入:
set.seed(123)
tt <- as.Date(ISOdate(2000:2005,1,1))
m <- matrix(rnorm(6*3),6,dimnames = list(NULL,c("a","b","c")))
ts_origin <- zoo(m,tt)
df <- data.frame(original = c("a","c"),final = c("d","e","f"),ratio = c(10,100,1000))
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