如何解决如何查看用于确定R中分层时间序列的“最佳”预测的Arima和指数平滑模型?
我想建模,并为R中的分层时间序列数据做出预测,但我希望能够看到多种Arima和指数平滑模型的性能/曲线图,而不仅仅是“最佳”模型。对于下面的功能示例,我创建了一个层次时间序列,其中包含一个顶部节点,2个中间节点和5个底部节点。
library(forecast)
library(hts)
#create the bottom level time series
bts <- ts(5 + matrix(sort(rnorm(500)),ncol=5,nrow=100))
#create the hierarchical time series
y <- hts(bts,nodes=list(2,c(3,2)))
我知道我可以像这样预测分层时间序列
#create forecast object
y_for <- forecast(y,h=10,fmethod='arima',method='mo',level=1)
#pull predictions from forecast object
y_pred <- aggts(y_for,forecasts=TRUE)
,这使我可以使用中间汇总和auto.arima()
函数对每个系列进行预测。但是我希望能够指定在汇总/分解到最高层和最低层之前进行预测的模型。是否开发出具有优雅解决方案的产品?
谢谢!
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