如何解决使用外部回归器模拟GARCH流程
我正在尝试通过rugarch
函数使用R的ugarchpath
模拟sGARCH进程。我有一个类规范ugarchspec
的模型规范对象,其平均值为外部回归变量(通过mean.model
和external.regressors
提供)。该对象的代码如下:
temp_reg_spec <- ugarchspec(
variance.model = list(garchOrder = c(1,1)),mean.model = list(armaOrder = c(0,0),include.mean = FALSE,external.regressors = temp_data_right),fixed.pars = list(
"omega" = omega,"alpha1" = alpha1,"beta1" = beta1,"mxreg1" = mxreg1,"mxreg2" = mxreg2,"mxreg3" = mxreg3
)
)
temp_data_right
是大小为942x3的矩阵,并且fixed.pars
列表中的元素的类型为dbl
。
然后,我尝试通过ugarchpath
模拟一个奇异的GARCH路径,但是我想包括适合我之前提供的固定参数值的外部回归器。但是,我无法弄清楚该怎么做,因为有关该主题的文档非常缺乏。模拟对象的代码如下:
temp_reg_sim <-
ugarchpath(spec = temp_reg_spec,n.sim = 942,n.start = 500,m.sim = 1,mexsimdata = list(mxreg1 = TRUE))
我认为我必须提供一个名为mexsimdata
的参数,但是我尝试为它提供一个数据矩阵和一个TRUE
列表,但没有任何效果,并且出现错误:
Error in .simregressors(model,mexsimdata,vexsimdata,N,n,m.sim,m) :
ugarchsim-->error: mexsimdata 1 has wrong no. of column
有人知道提供mexsimdata
参数的正确方法吗?
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