如何解决R中IBrokers的reqHistoricalData的输出数据帧的列定义
tws <- twsConnect()
contract <- twsEquity('AMZN','SMART','ISLAND')
df <- reqHistoricalData(tws,Contract=contract)
> head(df)
AMZN.Open AMZN.High AMZN.Low AMZN.Close AMZN.Volume AMZN.WAP AMZN.hasGaps AMZN.Count
2020-06-30 2685.16 2769.63 2675.03 2758.82 15062 2731.640 0 10495
2020-07-01 2757.85 2895.00 2753.99 2878.70 31363 2829.914 0 21991
2020-07-02 2913.00 2955.56 2871.10 2890.30 31203 2913.991 0 21071
2020-07-06 2934.97 3059.88 2929.99 3057.04 33599 3005.729 0 22449
2020-07-07 3058.55 3069.55 2990.00 3000.12 22566 3037.258 0 15541
2020-07-08 3022.61 3083.97 3012.43 3081.11 22901 3051.052 0 15575
我不理解这些列:
AMZN.Volumn-这些数字对于亚马逊而言太低了。单位是1000秒吗?
AMZN.WAP-我不知道这是什么。
AMZN.hasGaps-我不知道这是什么。
AMZN.Count-我不知道这是什么。
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