如何解决从4个小时的柱线交易开始锐利的比率
我正在Python中运行一个使用4小时蜡烛的策略。我已经计算了其对数回报率(和每日回报率),并想计算夏普比率,并想知道下面的代码或计算方式是否可行(从4小时到每年):
log_returns = np.log(df.Close.pct_change()+1)
daily_log_returns = log_returns.resample('D').mean()
sharpe_ratio = np.sqrt(252) * (daily_log_returns.mean() / daily_log_returns.std())
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