使用PerformanceAnalytics中的“经理”数据集，跟踪误差的计算似乎与手动计算不一致。
<pre><code>library(Per
代码如下：
<pre><code>charts.PerformanceSummary(dret_data, main='Portfolio Performance',
Rf=0.015/
是否有一种简便的方法来突出显示R中的句点？
现在我正在尝试使用以下内容，但是它对我不起作
这是我读取一堆ETF的代码。我尝试使用chart.RollingPerformance返回ETF，但似乎无法输出具有正确y轴的显示？<
我正在阅读使用getSymbols从雅虎金融公司获得的大量股息，并尝试使用Quantmod getDividends来获取其股息支出
我正在使用 <code>chart.TimeSeries()</code> 并且我想将预定义的网格从具有 x 轴和 y 轴网格更改为仅在 y 轴上
我知道在 tidyquant for R 中使用性能分析计算股票和投资组合回报有很好的资源。例如，假设我们要确定包
我正在尝试回测交易策略。我添加了我的指标、信号和规则。代码正确生成 mktdata。但是，当我运行 apply
我设法用两列（日期，累积利润）生成时间序列数据帧（tibble）
<pre><code>a = dayt %>% mutate(buy = ifelse((
我正在努力计算等权重的投资组合回报。我目前正在使用 <code>Return.portfolio</code> 包中的 <code>PerformanceAnal
我正在尝试制作一个累积回报图表，在我尝试添加图例之前，该图表效果很好。
这是工作正常的行：
我有一个 xts 文件，其中包含 17 个行业投资组合的月回报。数据如下：
<pre><code> Cars Chems Clth
我喜欢 chart.Correlation 中的相关图，但对于多列，名称不可读，并且单个相关图中的值不再那么重要。那
我有一个虚拟变量表，其中的值为 1 或 NA。我知道想要为这些假人跨行创建统一的权重。这是我的开始
我的 R 代码：
<pre><code>library(PerformanceAnalytics)
prices <- c(10.4, 11, 10.11, 9.19, 10.63, 9.68, 12.89, 9.8, 12.57, 8.
