我想在我的Portfolio Analytics R包中指定我自己的期望收益以用于optimize.portfolio，而不是使用默认的样本均

我有一个xts返回对象，如 <pre><code>retornos_categorias &lt;- an xts object with 20 columns where each column is a return ve

如何在R中使用Student-t分布进行投资组合优化？ 我将通过估计的参数拟合数据，然后将新分布放入

对于r和im来说，我还很陌生，他们正在努力创建一个最小的方差投资组合，该投资组合由多个（n> 300）

im目前正致力于创建最低的Variance投资组合，并决定使用 PortfolioAnalytics包的函数optimize.portfolio。 不幸的

XTS被称为“ x”，每天有七种货币回报。 <pre><code>x=structure(c(0, 0, -0.00237747604278071, -4.10901316858503e-05, -

我正在尝试在5个约束条件下最大化投资组合回报率： 1.-一定程度的投资组合风险 2.-与上述

我在R中尝试了多个软件包，但我真的迷失了应该使用的软件包。我只需要一般方向的帮助，我就可以自

我有一个风险回报图和数据框（下面 dput 中的 dfRiskReturn）。我不想使用雅虎财经下载股票，我已经通过

我正在尝试学习投资组合优化。但是，我无法克服这个错误。有人能告诉我解决这个问题的方法吗？

我有一个 xts 文件，其中包含 17 个行业投资组合的月回报。数据如下： <pre><code> Cars Chems Clth

我正在尝试使用 R 中的 <code>optim()</code> 函数来最小化矩阵运算的值。在这种情况下，我试图将一组股票

我之前发布了一个类似的问题[问题现已关闭，我删除了它]。从此我开始了解“rusquant”包。我感谢在这

我专门浏览了 <a href="https://cran.r-project.org/web/packages/PortfolioAnalytics/vignettes/ROI_vignette.pdf" rel="nofollow noreferr

<pre><code>total_amount &lt;- 1000000 df &lt;- data.frame(&#34;price&#34;= c(226,186,456,615,549), &#34;firms&#34;= c(&#34

考虑到所有者频繁申请和救援资金，我如何计算基金投资组合的回报？我在下面有一个示例数据库，我