我已经建立了一个GARCH模型，并且适合的部分都还不错。
但是，在我要进行一些预测之后，我注意到有
早上好
我正在尝试根据GARCH（1,1）模型对货币的历史波动率模型进行建模。重要的是，我对诸如债
首先，我创建了一个xts对象，其中包含36个时间序列，显示1980年1月2日至2020年10月6日的每日价格。
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我正在尝试在Python波动率模型（ARCH，GARCH，APARCH等）中使用，但是arch_model软件包没有偏斜的分布（一般
我一直在阅读第327页第11章的“内存取证的艺术”，他们添加了Windbg <code>dt(_TCP_ENDPOINT)</code> <a href="https:/
有人可以帮助我了解我错了吗？我不知道为什么每一栏的波动率都不同...
这是我的代码的示例：</
我正在寻找一个示例，其中我可以在考虑负面打击等因素的情况下（基本上使用ZABR模型/普通SABR模型）
我想知道如何通过在excel和QuantlibXL中固定Beta = 0来优化/校准SABR模型中的alpha，rho和nu。我无法找到易于理
考虑SAS示例和代码：
<a href="https://documentation.sas.com/?docsetId=etsug&docsetTarget=etsug_code_autex07.htm&do
我想通过蒙特卡洛模拟来计算期权价格。遵循SDE，实现的模型是马尔可夫过程：
<pre><code>d X_t = alpha *
我想用garch（1,1）模型预测两个收益序列AAPL和MSFT的波动率。
首先，我使用getSymbols从Yahoo Finance获取
我有一个理论上的问题（不确定Stackoverflow是否是回答它的正确平台）。
我们可以在GARCH模型中将隐
我一直在尽最大努力让自己了解随机波动率模型，到目前为止，Bergomi 粗略波动率模型或多或少是黄金标
有人可以告诉我或建议有关如何在美元市场中实际校准 SABR 模型的链接。我的理解是，当利率较低时，
我正在尝试按照本文 <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030142150700153X?casa_token=LH4pYGk9HHAAAAAA:ftNa
我正在尝试预测股票的价格，但我想首先对波动性进行建模，为此我正在拟合 garch 模型。我知道它模拟
我是 R 的新手，如果这个问题已经得到回答，我很抱歉。
这是我的数据集的一个例子：
<pre><code>idnumb
在 R 中的 rugarch 包中使用 ugarchfit 或 ugarchroll 时，MLE 是否有所不同？
在这两种情况下，是否只是对条件
[在此处输入图像描述][1]我对时间序列 (Y) 数据及其回归量 (Xi) 有 340 个观察值。我通过 Box 找到了在诊断
我正在使用某些股票的隐含波动率 (IV) 进行期权交易，我想下载一些股票的历史隐含波动率数据，以便
