CTP行情推送规则如下:
(1)1秒2次快照行情。
(2)有更新才推送,没有更新的合约推送。
(3)第一次连接后推送初始行情。
CTP推送行情的基本原则是每秒推送两次,但推送时间(毫秒级)并不是严格的000、500,即有可能推送时间是300、800。
通过CTP API连上CTP系统后,CTP会惯例的推送一笔最近的行情数据,用于提醒客户端当前市场是否有行情。
开盘前的集合竞价撮合阶段,交易所也会推送行情。开盘时刻的行情的时间戳可能大于等于500,也可能小于 500。
互联网环境下,开盘后CTP会推送合约的状态(如开盘后,合约状态更新为连续交易),消息推送时间与开盘后第一笔行情时间几乎是重合的。
CTP行情推送规则
3、CTP行情接收
CTPMarketDataSource.h文件:
#ifndef CTPMARKETDATASOURCE_H
#define CTPMARKETDATASOURCE_H
#include <vector>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "ThostFtdcMdApi.h"
class CTPMarketDataSource : public CThostFtdcmdspi
{
public:
explicit CTPMarketDataSource(const char* yml);
void startMarketDataSource();
~CTPMarketDataSource();
public:
//当客户端与交易后台建立起通信连接时(还未登录前)被调用。
void OnFrontConnected();
//当客户端与交易后台通信连接断开时被调用。当发生这个情况后,API会自动重新连接,客户端可不做处理。
// 0x1001 网络读失败
// 0x1002 网络写失败
// 0x2001 接收心跳超时
// 0x2002 发送心跳失败
// 0x2003 收到错误报文
void OnFrontdisconnected(int nReason);
//@param nTimeLapse 距离上次接收报文的时间
void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse);
//登录请求响应
void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,
CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo,
int nRequestID, bool bIsLast);
///登出请求响应
void OnRspUserlogout(CThostFtdcUserlogoutField *pUserlogout,
CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
//错误应答
void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
//订阅行情应答
void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument,
CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
//取消订阅行情应答
void OnRspUnSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField *pSpecificInstrument,
CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);
//深度行情通知
void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketdatafield *pDepthMarketData);
private:
CThostFtdcMdApi *m_pMdUserApi;
};
#endif // CTPMARKETDATASOURCE_H
//最后执行。
原文地址:https://www.jb51.cc/wenti/3284185.html
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