如何解决修正线性回归方程
在阅读有关 GVC 的文章时,我偶然发现了以下回归方程:
“第一个回归分析将依赖于以下等式:
yc,s,t = α + β GV C 指数c,t + Xc,t + δ + γ + λ + εc,t (1)
其中 GVC 指数是 Borin 和 Mancini,2019b 在 c 国、s 部门和 t 年确定的指数,代表跨越一个以上边界的生产价值(不包括进口商直接吸收的国内增加值); y 我感兴趣的每个输出变量的向量,包括劳动生产率、TFP 和集中度; X 是由资本和中间产品与劳动力的比率和总出口组成的控制变量向量; δ 是国家固定效应的向量; γ 是部门固定效应的向量; λ 是时间固定效应的向量; α 是常数项,最后 ε 是回归中的误差项。表 A5 提供了公式 1 中包含的主要变量的一些描述性统计数据,即分布的平均值(在 4CompNet 和 WIOD 数据集的行业聚合不精确重合,因此需要进一步聚合以执行两个数据集的精确匹配。附录中提供了两个数据集中可用的 2 位数部门的详细列表。9 国家-部门-年级别)以及相同分布的标准偏差。我没有包括观察的数量,因为它在指标之间大致相同,估计国家-部门对在指标和时间上是相似的。”(整篇文章可在此处获得:https://www.econstor.eu/bitstream/10419/233621/1/1755711840.pdf)
在回归方程中,我知道每个 xi 都有自己的系数 βi,如下所示:
yi=β0+β1x1+β2x2+...βnxn+eyi=β0+β1x1+β2x2+...βnxn+e (2)
这是我不明白的事情。在文章中提出的等式(1)中,β0 可能被 α 代替,并且等式 Xc,t+δ+γ+λXc,t+δ+γ+λ 的以下元素没有它们的各自分配的 β 系数。为什么会这样?
当然,我知道有多种形式的回归。然而,我发现它们都与方程 (1) 不相似,什么允许将标准方程 (2) 转换为类似 (1) 的方程,以及方程 (1) 中的 β 系数发生了什么?我不是一个有经验的统计学家,而是一个初学者。在此先感谢您的帮助!
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