如何解决如何将两个虚拟变量包含到 vars 包的 VAR() 函数中?
我正在用以下变量估计 VAR 模型:GDP 和投资。问题是我不仅有一个结构性断裂,而且有两个。现在我创建了两个虚拟变量,但如何将它们包含到 var 模型中?
Var1 <- VAR(Vardata,p = 3,type = "none",exogen = c(sd1,sd2))
我已经尝试过,但得到了错误:“y 和 exogen 的行大小不同”。尽管事实并非如此。
如何用两个假人估计 VAR 模型?
感谢您的帮助。
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