如何解决使用经验分布的 KL 散度计算
我有两个时间序列 P 和 Q。我正在计算两个时间序列的归一化直方图,然后计算 Kullback Leiber 交叉熵。我的问题是我应该使用概率密度函数还是累积分布函数来计算 KL 散度。有人会发表评论。 我计算交叉熵如下: $$E = \sum_{i}^{N} P_i*log(P_i/Q_i)$$
其中 $P_i,Q_i$ 是非零经验 cdf/pdf。
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