循环只附加第一个预测

如何解决循环只附加第一个预测

我的前向验证循环有问题。

我使用的是 ARMA-GARCH 模型。

我想将所有 h+1 预测存储在我的测试集上，但我的循环只是覆盖了第一个预测 n 次。相反，我希望通过我的测试集进行前瞻预测。

在这里我导入我的数据，我定义了一个测试和一个训练集，我选择了我的 ARMA 和 GARCH 规范：

X = dfw['PC'].values

size = int(len(X) * 0.8)

train,test = X[0:size],X[size:len(X)]

history = [x for x in train]

history = pd.DataFrame(history)

meanMdl = ag.ARMA(order = {'AR':1,'MA':0})

volMdl = ag.garch(order = {'p':1,'q':1})

distMdl = ag.normalDist()

然后我的向前验证循环是这样的：

predictions = list()

 

# walk-forward validation

for t in range(len(test)):

                model = ag.empModel(history,meanMdl,volMdl,distMdl)

                model_fit = model.fit()

                output = model.predict(nsteps = 1)

                yhat = output[0]

                predictions.append(yhat)

                obs = test[t]

                history.append(pd.Series(obs),ignore_index=True)

代码有效，但它只是重新运行第一个估计/预测并在 DF 中附加相同的预测，如下所示：

Time   Forecast
t+1    0.03
t+2    0.03
t+3    0.03
t+4    0.03
t+5    0.03
...
t+n    0.03

如果有人能指出问题，我将不胜感激，因为我已经浪费了很多时间试图解决它。我是 Python 初学者，我相信它很简单。

非常感谢。 H.