如何解决Mosek 在大型 MIQCQP 上无限期运行
我们有一个大规模的 MIQCQP 问题。问题大小:
Decision vars: ~9K (with 3K continuous and 6K integral vars)
Objective: 1 Linear expression
Constraints (linear): 35K linear constraints (9K lower bound + 9K upper bound + remaining inequality constraints)
Constraints (Quadratic): 1 quad constraint (with Q matrix size as 3K*3K,which is PSD)
当我们使用 Mosek(通过 Cvxpy)时,它会无限期地运行(在分支定界逻辑中)。此外,从 mosek 日志中:BEST_INT_OBJ
和 REL_GAP(%)
始终显示为 NA
。
由于此问题包含专有数据,因此难以共享。
是否有任何一般提示或技巧可以加快解决问题的速度?
(奇怪的是,Gurobi 可以在不到一分钟的时间内解决同样的问题)
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