如何解决如何将 Lasso 选择的变量集应用到高维数据集?
如何将 Lasso 选择的变量集应用于高维数据集?
假设我有 300 个初始变量,从这组变量中我创建了一些交互作用和多项式,这将给我超过 50,000 个变量,当使用像 Lasso 这样的 Shirinkage 方法选择变量子集时,让我们假设大约 1000 万个变量。
我的问题是,如何在另一个模型中使用来自 Lasso 的 10,000 个变量的子集,而不必逐个输入变量命令、任何命令或大数据包?或者一些将 Lasso 的估计与另一个模型联系起来的命令或包?
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