除了标题外，我没有什么可添加的。
我只需要函数的名称。
<pre><code>tws <- twsConnect()
contract <- twsEquity('AMZN','SMART','ISLAND')
df <- reqHistoricalData(tws,
如何获取具有确切开始日期和结束日期的历史数据？它只有一个“持续时间”参数：
<pre><code>import {fo
所以目前我是这样的：
<pre><code> contract <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))
很明显，交易者可以在实时交易时段轻松监视100股股票。
这里的代码可以检索30多个股票代码的实
这是reqMktData返回的示例：
<pre><code> lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice Volume Open
<pre><code>library(IBrokers)
tws <- twsConnect()
symbols <- c("AAPL", "MSFT", "GOOGL", "TWTR", "MS
我正在使用“IBroker”包来获取美国期权数据的时间和销售额。我对获得最高粒度的数据感兴趣，例如出
嘿伙计们，我对使用来自 R 的 IBrokers 包有疑问，访问 tws 传入消息的方式很花哨且难以理解，有没有人
我认为这是一个 IB API，而不是 IBrokers R 包。
我正在使用 <code>reqHistoricalData</code> 获取 30 分钟的日内历史
有没有人能够通过 R 和 IBrokers 包获得股票的看涨期权和看跌期权链数据？
我最好的猜测是这样的
我正在尝试将 Swing High and Low 函数从 Pine 转换为 R，但我无法真正理解 Pine 代码背后的逻辑。
基本
