所以我有这个概率分布
X = {0概率7/8} <br/>
{1/60概率1/8}
James的汽车每年要发生N次故障，其中N
因此，我试图证明当X〜Geo（X）时，期望值等于：E [X] = p /（1-p）
<pre><code>p <- 0.50
#1 Exact
(p/(1 - p))
我想用高斯白噪声场模拟耦合的PDE，但是找不到任何建议如何做的示例或文档。我尤其对带有噪声的类
方程组在下面给出
dX_i =（Ω-mu * X_i + epsilon * X_i * Y_i）* dt
dY_i =（r * Y_i-伽玛* X_i * Y_i + sum（Be
我想借助随机方法估算石油储量。我进行了1万次迭代，分别得到了1万次结果。然后，我使用以下代码构
如何使用均值函数<code>X(t), t = 1, . . . , 200</code>模拟高斯过程<code>m(t) = 0</code>和
协方差函数<code>r(h) = Cov(t
我正在尝试为随机进/出制定简单的策略。
我已经从内置指标中复制粘贴了随机公式。
我遇到的问题是
假设我们有以下数据集（长度为24）：
<pre><code>x <- c(30L, 49L, 105L, 115L, 118L, 148L, 178L, 185L, 196L, 210L, 236
我正在模拟非齐次泊松过程。所以我有一个数字 Q，它从指数分布中减去一个随机数，平均 b=1。当事件
我遇到了以下问题：
给定n+1个离散随机变量：
<pre><code>X = {1,...,n} with P(x=i) = p_i
Y_i = {1,...,n_i} wit
我一直在尽最大努力让自己了解随机波动率模型，到目前为止，Bergomi 粗略波动率模型或多或少是黄金标
我试图在随机时添加一个简单的背景颜色，k 在任何时候都穿过 d 但当 k 大于 80 时，同样地，当 k 小于 2
考虑以下资产价格演变模型：
<a href="https://i.stack.imgur.com/FJT6F.png" rel="nofollow noreferrer"><img src="https://
我对 Pine Script 有点陌生，但我想知道是否有人知道如何进行 Pinescript 回测，例如，当价格进入随机指标
我有一段 C 代码，它<strong>将 binary64 值四舍五入到 binary32</strong>。问题是我不太完全理解代码。我知道
我想在 python 中对 GBM 进行建模，但是当涉及到在下面给出的随机微分方程的解中表示 t 时，我感到困惑
我正在使用 R 进行分析。
我有五个数据集：一年 365 次降雨测量；同一年位于彼此靠近的径流排水
[<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AVNrWBwn22c1QWc6X9zG8FkvTMXHXZGuZH2sPAT9a00/edit?usp=sharing" rel="nofollow noreferrer"
我是 Cplex 优化的新手。
我正在尝试在某些情况下实现优化问题。它是一个两阶段随机模型，有 5 个场景
我以为我了解如何避免重新绘制，但我仍然看到图表上的交易没有与警报对齐，反之亦然。
我的脚
